Анализ сезонности рынка

То что рынки имеют сезонность, знают наверно большинство инвесторов. Но можно ли построить на этом систему? Да, определенно можно. Для этого надо определить лучший тренд, и покупать в начале тренда, и закрывать в конце. Конечно, рынки не абсолютно сезонные, поэтому мы будем иметь просто большую часть сделок в плюс, но не все! Но, если использовать в сезонной корзине несколько разных активов, то прибыль будет более плавной.

Второе — все сделки среднесрочные, по несколько месяцев, так-что надо иметь терпение. Но, с другой стороны, это плюс, так как несколько сделок в году будут давать достойную прибыль. Давайте рассмотрим три самых популярных рынка, и проведем анализ сезонности рынков.

Анализ сезонности рынка золота

Сезонность в золоте имеет четко выраженный тренд, который можно условно начать с 5 июля по 10 сентября.

сезонность рынка золота

Как видно, здесь график сезонности моделирован на данных до 09/2013 года, поэтому, чтобы тесты были достоверными, тестировать будем с 2013 года по сегодня (05/06/2017). Таким образом, мы сделаем форвард тестирование сезонности.

Что из этого вышло из эмуляции инвестирования без плеча:

прибыль от сезонности золота

Как видно, сезонность золота дало отрицательный результат, хотя и не смертельный. Это то, о чем я писал выше — сезонность это не 100%. Но не будем останавливаться, пройдем по другим активам.

Анализ сезонности рынка нефти

Анализ сезонности нефти дает нам диапазон дат — покупка 20 февраля, и продажа 5 мая

Анализ сезонности рынка нефти

И, за тот-же период, сделаем тесты инвестирования:

прибыль от сезонности нефти

Здесь уже намного лучше результат, явно есть хорошая прибыль. И перейдем к тестам последнего актива

Анализ сезонности биржевого индекса S&P500

По графику сезонности индекса S&P500, видно, что лучше всего покупать 25 октября, и продавать 5 мая.

Анализ сезонности биржевого индекса S&P500

И, в результате тестирования, мы получаем такой график доходности:

прибыль от сезонности биржевого индекса S&P500

Довольно хорошо. Но, давайте соединим эти инструменты, расширим диапазон — с 2010 года. Вот, что вышло:

анализ сезонности всех рынков

Результаты довольно позитивные, и это только на трех инструментах, более того — мы не используем плеча. А на рынке есть множество инструментов

Но, не смотрят на эту хорошую доходность, я все же, рекомендовал бы использовать ее как дополнительную часть стратегии. Т.е., найдите хорошее рыночное преимущество, и «прикрутите» туда сезонность — это увеличит эффективность торговой системы.

Анализ сезонности рынка

Pin It on Pinterest