Анализ инвестиционного портфеля

Для стабильного заработка на фондовом рынке, надо проводить анализ инвестиционного портфеля на длинном участке времени в прошлом (backtesting). И сделать это не является сложным, для этого существуют специализированные ресурсы, на которых можно создавать качественные инвестиционные портфели.

Анализ инвестиционного портфеля

Первый ресурс, на котором можно делать backtesting портфеля, это ETF Replay.

Анализ инвестиционного портфеля - ETF Reply

Этот сайт имеет платный и бесплатный вариант. Последний имеет ряд ограничений, но вполне подойдет для первичного анализа портфеля.

Провести анализ инвестиционного портфеля довольно просто, заносим инструменты портфеля (до 5 в бесплатной версии), сторону для каждого инструмента (покупка или продажа) и количество. Устанавливаем эталон (benchmark) для сравнения, выбираем период тестов, и запускаем портфель.

Как результат, мы получим график доходности инвестиционного портфеля по сравнению с эталоном. Также, backtesting выведет ряд подробных результатов анализа — суммарную статистику, прибыль по годам, доходность по каждому отельному инструменту и т.п.

Следующий ресурс, для анализа инвестиционного портфеля, это сайт Portfolio Visualizer. Это бесплатный ресурс для backtesting с более широкими возможностями, чем предыдущий ресурс. Более того, я пользуюсь им сам, для анализа своих портфелей.

backtesting портфеля

Этот сервис похож на предыдущий, но имеет такие функции, как ребалансировка портфеля, есть возможность включать в расчет дивиденды и реинвестировать их в портфель, одновременно можно рассчитывать портфель, но с разным количеством (в % от портфеля) инструментов в портфеле.

Этот ресурс разрешает тестировать инвестиционный портфель на длинном участке времени, что увеличивает качество таких исследований. Более того, этот ресурс дает больше интересной статистики, в том числе очень удобной графической, чем предыдущий.

Как заключение, хочу сказать, что перед тем как решите вкладывать деньги, сначала проведите анализ инвестиционного портфеля. Backtesting покажет положительные и отрицательные стороны Вашего вложения, и Вы будете иметь достаточно полную картину, куда Вы инвестируете.

Анализ инвестиционного портфеля

Pin It on Pinterest